Свёрточные сети в финансовом анализе: от компьютерного зрения к прогнозированию рынков
Свёрточные нейросети умеют находить закономерности в данных, но на финансовых рынках легко принять особенности волатильности за сигнал и получить модель, которая хорошо работает только на исторических котировках. Разберём, как применять CNN к временным рядам и данным ордербука, избегать утечки будущего и проверять качество прогнозов, чтобы понять, когда свёрточные архитектуры действительно полезны в финансовом анализе. Изучить метод
https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1096898/
#анализ_данных #финансовый_анализ #нейросети #машинное_обучение #биткоин #временные_ряды #алгоритмическая_торговля #прогнозирование_цен #lightgbm #сверточные_нейросети