#capm — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #capm, aggregated by home.social.
-
Один из самых известных профессоров в мире о гипотезе эффективного рынка
Нобелевский лауреат Юджин Фама один из самых известных профессоров в мире финансов, благодаря своей революционной гипотезе эффективного рынка. Фама ввел термин «эффективный рынок», и этот термин получил широкое распространение после публикации «Эффективные рынки капитала: Обзор теории и эмпирических исследований» в журнале Journal of Finance в 1970 году. Статья произвела революцию в области финансов, предоставив ученым и практикам пищу для размышлений и исследований на десятилетия вперед.
https://habr.com/ru/articles/1007774/
#эффективный_рынок #Фама #гальтон #возврат_к_среднему #Талер #CAPM
-
«Спасибо вам, доктор Марковиц, за создание профессии, которой мы все зарабатываем на жизнь»
Как одна журнальная статья, написанная 70 лет назад, поменяла всю инвестиционную индустрию и принесла ее автору Нобелевскую премию. В одном из последних интервью ее автор вспоминал: «Когда люди восторгаются моей Нобелевской премией, я люблю говорить им, что Нобелевская премия не была моей самой большой наградой. Моя самая большая награда была вручена мне в мужском туалете большого отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после ужина, где-то между Рождеством и Новым годом 1990 года»...
https://habr.com/ru/articles/1004800/
#марковиц #оптимизация #линейное_программирование #шарп #портфельные_инвестиции #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #CRSP #Modern_Portfolio_Theory #CAPM
-
«Спасибо вам, доктор Марковиц, за создание профессии, которой мы все зарабатываем на жизнь»
Как одна журнальная статья, написанная 70 лет назад, поменяла всю инвестиционную индустрию и принесла ее автору Нобелевскую премию. В одном из последних интервью ее автор вспоминал: «Когда люди восторгаются моей Нобелевской премией, я люблю говорить им, что Нобелевская премия не была моей самой большой наградой. Моя самая большая награда была вручена мне в мужском туалете большого отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после ужина, где-то между Рождеством и Новым годом 1990 года»...
https://habr.com/ru/articles/1004800/
#марковиц #оптимизация #линейное_программирование #шарп #портфельные_инвестиции #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #CRSP #Modern_Portfolio_Theory #CAPM
-
«Спасибо вам, доктор Марковиц, за создание профессии, которой мы все зарабатываем на жизнь»
Как одна журнальная статья, написанная 70 лет назад, поменяла всю инвестиционную индустрию и принесла ее автору Нобелевскую премию. В одном из последних интервью ее автор вспоминал: «Когда люди восторгаются моей Нобелевской премией, я люблю говорить им, что Нобелевская премия не была моей самой большой наградой. Моя самая большая награда была вручена мне в мужском туалете большого отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после ужина, где-то между Рождеством и Новым годом 1990 года»...
https://habr.com/ru/articles/1004800/
#марковиц #оптимизация #линейное_программирование #шарп #портфельные_инвестиции #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #CRSP #Modern_Portfolio_Theory #CAPM
-
«Спасибо вам, доктор Марковиц, за создание профессии, которой мы все зарабатываем на жизнь»
Как одна журнальная статья, написанная 70 лет назад, поменяла всю инвестиционную индустрию и принесла ее автору Нобелевскую премию. В одном из последних интервью ее автор вспоминал: «Когда люди восторгаются моей Нобелевской премией, я люблю говорить им, что Нобелевская премия не была моей самой большой наградой. Моя самая большая награда была вручена мне в мужском туалете большого отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после ужина, где-то между Рождеством и Новым годом 1990 года»...
https://habr.com/ru/articles/1004800/
#марковиц #оптимизация #линейное_программирование #шарп #портфельные_инвестиции #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #CRSP #Modern_Portfolio_Theory #CAPM
-
«(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» (ч.1)
Нассим Талеб говорил: «Люди думали, что Мандельброт писал о хаосе. На самом деле он один пытался навести в нём порядок». «Он был единственным, кто по-настоящему понял природу риска». «Если хочешь понять неопределённость — начни с Мандельброта.» Книга Мандельброта: «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах».
https://habr.com/ru/articles/982858/
#мандельброт #башелье #фракталы #талеб #марковиц #var #гаусс #коши #случайное_блуждание #capm
-
«(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» (ч.1)
Нассим Талеб говорил: «Люди думали, что Мандельброт писал о хаосе. На самом деле он один пытался навести в нём порядок». «Он был единственным, кто по-настоящему понял природу риска». «Если хочешь понять неопределённость — начни с Мандельброта.» Книга Мандельброта: «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах».
https://habr.com/ru/articles/982858/
#мандельброт #башелье #фракталы #талеб #марковиц #var #гаусс #коши #случайное_блуждание #capm
-
«(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» (ч.1)
Нассим Талеб говорил: «Люди думали, что Мандельброт писал о хаосе. На самом деле он один пытался навести в нём порядок». «Он был единственным, кто по-настоящему понял природу риска». «Если хочешь понять неопределённость — начни с Мандельброта.» Книга Мандельброта: «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах».
https://habr.com/ru/articles/982858/
#мандельброт #башелье #фракталы #талеб #марковиц #var #гаусс #коши #случайное_блуждание #capm
-
«(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» (ч.1)
Нассим Талеб говорил: «Люди думали, что Мандельброт писал о хаосе. На самом деле он один пытался навести в нём порядок». «Он был единственным, кто по-настоящему понял природу риска». «Если хочешь понять неопределённость — начни с Мандельброта.» Книга Мандельброта: «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах».
https://habr.com/ru/articles/982858/
#мандельброт #башелье #фракталы #талеб #марковиц #var #гаусс #коши #случайное_блуждание #capm
-
Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
Как была создана одна из наиболее важных моделей, повлиявших на современный финансовый мир (CAPM)... Только что назначенный доцент кафедры финансов в Университете Вашингтона Уильям Шарп посвятил свои первые годы работе, посвященной модели ценообразования капитальных активов (Capital asset pricing model).
https://habr.com/ru/articles/948984/
#CAPM #нобелевская_премия #уравнение #шарп #оценка_стоимости_проекта #случайное_блуждание #нормальное_распределение #история #история_успеха
-
Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
Как была создана одна из наиболее важных моделей, повлиявших на современный финансовый мир (CAPM)... Только что назначенный доцент кафедры финансов в Университете Вашингтона Уильям Шарп посвятил свои первые годы работе, посвященной модели ценообразования капитальных активов (Capital asset pricing model).
https://habr.com/ru/articles/948984/
#CAPM #нобелевская_премия #уравнение #шарп #оценка_стоимости_проекта #случайное_блуждание #нормальное_распределение #история #история_успеха
-
Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
Как была создана одна из наиболее важных моделей, повлиявших на современный финансовый мир (CAPM)... Только что назначенный доцент кафедры финансов в Университете Вашингтона Уильям Шарп посвятил свои первые годы работе, посвященной модели ценообразования капитальных активов (Capital asset pricing model).
https://habr.com/ru/articles/948984/
#CAPM #нобелевская_премия #уравнение #шарп #оценка_стоимости_проекта #случайное_блуждание #нормальное_распределение #история #история_успеха
-
Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
Как была создана одна из наиболее важных моделей, повлиявших на современный финансовый мир (CAPM)... Только что назначенный доцент кафедры финансов в Университете Вашингтона Уильям Шарп посвятил свои первые годы работе, посвященной модели ценообразования капитальных активов (Capital asset pricing model).
https://habr.com/ru/articles/948984/
#CAPM #нобелевская_премия #уравнение #шарп #оценка_стоимости_проекта #случайное_блуждание #нормальное_распределение #история #история_успеха
-
#30DayChartChallenge Día 27: ¡Ruido! 📉 Analizando los residuos (el "ruido" inexplicable) del modelo CAPM para Telefónica (TEF.MC) vs IBEX 35. #UncertaintiesWeek #Finance
Este gráfico muestra la serie temporal del error diario del modelo (~18 años). ¿Es solo ruido blanco o algo más? 🤔 Para comprobarlo, ¡test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)!
Resultado ADF: p=0.01. ¡Rechazamos la raíz unitaria! 🎉 Esto sugiere que los residuos son estacionarios, fluctúan alrededor de cero como un "ruido" bien comportado (aunque su volatilidad cambia). ¡Buena señal para el modelo! (R²≈0.66).
Visualizando el componente idiosincrático y su (falta de) tendencia.
🛠 #rstats #ggplot2 #quantmod #tseries | Data: Yahoo/Investing | Theme: #theme_week5_uncertainty
📂 Código/Viz: https://t.ly/nr0nm#Day27 #Noise #dataviz #DataVisualization #CAPM #Residuals #Stationarity #ADFtest #Econometrics #RiskManagement #TEF #IBEX35 #Bolsa #RStats #ggplot2 #TimeseriesWeek
-
#30DayChartChallenge Día 27: ¡Ruido! 📉 Analizando los residuos (el "ruido" inexplicable) del modelo CAPM para Telefónica (TEF.MC) vs IBEX 35. #UncertaintiesWeek #Finance
Este gráfico muestra la serie temporal del error diario del modelo (~18 años). ¿Es solo ruido blanco o algo más? 🤔 Para comprobarlo, ¡test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)!
Resultado ADF: p=0.01. ¡Rechazamos la raíz unitaria! 🎉 Esto sugiere que los residuos son estacionarios, fluctúan alrededor de cero como un "ruido" bien comportado (aunque su volatilidad cambia). ¡Buena señal para el modelo! (R²≈0.66).
Visualizando el componente idiosincrático y su (falta de) tendencia.
🛠 #rstats #ggplot2 #quantmod #tseries | Data: Yahoo/Investing | Theme: #theme_week5_uncertainty
📂 Código/Viz: https://t.ly/nr0nm#Day27 #Noise #dataviz #DataVisualization #CAPM #Residuals #Stationarity #ADFtest #Econometrics #RiskManagement #TEF #IBEX35 #Bolsa #RStats #ggplot2 #TimeseriesWeek
-
#30DayChartChallenge Día 27: ¡Ruido! 📉 Analizando los residuos (el "ruido" inexplicable) del modelo CAPM para Telefónica (TEF.MC) vs IBEX 35. #UncertaintiesWeek #Finance
Este gráfico muestra la serie temporal del error diario del modelo (~18 años). ¿Es solo ruido blanco o algo más? 🤔 Para comprobarlo, ¡test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)!
Resultado ADF: p=0.01. ¡Rechazamos la raíz unitaria! 🎉 Esto sugiere que los residuos son estacionarios, fluctúan alrededor de cero como un "ruido" bien comportado (aunque su volatilidad cambia). ¡Buena señal para el modelo! (R²≈0.66).
Visualizando el componente idiosincrático y su (falta de) tendencia.
🛠 #rstats #ggplot2 #quantmod #tseries | Data: Yahoo/Investing | Theme: #theme_week5_uncertainty
📂 Código/Viz: https://t.ly/nr0nm#Day27 #Noise #dataviz #DataVisualization #CAPM #Residuals #Stationarity #ADFtest #Econometrics #RiskManagement #TEF #IBEX35 #Bolsa #RStats #ggplot2 #TimeseriesWeek
-
🚀 Big updates at Crucial Exams! Last month, we launched CompTIA Project+, PMI CAPM, and Multistate Bar Exam test prep! 📚 Plus, we added 1,000+ new questions to our test bank to help you pass with confidence. Start studying today! 🔥 #TestPrep #CrucialExams #CompTIA #CAPM #PMP #BarExam #MultiStateBar
-
📢 Exciting news! The Tidy Finance Webinar Series "Evaluate Performance using the Capital Asset Pricing Model" is now available to watch on the R Consortium's YouTube channel! 🎥💼
Check it out: https://www.youtube.com/watch?v=9DdCSpuhkt4
-
🚨 Today's the day! Don't miss our Tidy Finance webinar on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) by @christophscheuc at 12:00 pm ET. Join us to learn how to calculate Alpha & Beta in R and enhance your finance skills. There's still time to register: https://zoom.us/webinar/register/WN_5vg15jweT3u-46MGkgk6lw
-
⏰ The countdown is on! Our Tidy Finance webinar on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) by @christophscheuch is just two days away! Ready to master Alpha & Beta with R? Join us on October 9th at 12:00 pm ET.
Last chance to register: https://zoom.us/webinar/register/WN_5vg15jweT3u-46MGkgk6lw
-
🗓️ Just one week to go until our Tidy Finance webinar on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) by @christophscheuch! Don't miss this opportunity to dive deep into Alpha & Beta, with hands-on R examples. Join us on October 9th at 12:00 pm ET!
Register now: https://zoom.us/webinar/register/WN_5vg15jweT3u-46MGkgk6lw
-
🌟 Unlock the secrets of the Capital Asset Pricing Model by @christophscheuch ! Join us on October 9th at 12:00 pm ET to learn the ins and outs of Alpha & Beta, with hands-on R examples.
Register here: https://zoom.us/webinar/register/WN_5vg15jweT3u-46MGkgk6lw
-
🚀 Want to master the Capital Asset Pricing Model (CAPM)? Join @christophscheuch and the Tidy Finance team on October 9th at 12:00 pm ET! Learn how to calculate Alpha & Beta in R and take your finance skills to the next level!
📈 Register now: https://zoom.us/webinar/register/WN_5vg15jweT3u-46MGkgk6lw