#вподк — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #вподк, aggregated by home.social.
-
[ALM моделирование] На примере дефолта Silicon Valley Bank
В условиях современного банковского надзора внезапный дефолт крупного банка — событие экстраординарное, особенно в США. Финансовые регуляторы выстроили глубоко эшелонированную систему защиты: Центральные банки непрерывно мониторят нормативы, проводят стресс-тесты и, как правило, действуют на упреждение. В текущих реалиях довести банк до стихийного рыночного краха прежде чем регулятор превентивно вмешается и отзовет лицензию — задача со звездочкой, система спроектирована так, чтобы гасить пожары до их открытого возгорания. В статье воссоздадим дефолт SVB в банковском ALM симуляторе: наберем тот самый портфель ценных бумаг, смоделируем изменение рыночной конъюнктуры и поведение вкладчиков. Покажем, как невидимые банковские риски превращаются в реальную дыру в капитале, и убивают крупнейшие банки.