#resample — Public Fediverse posts

Утечка на 3.5 часа вперёд: как модель обманывала саму себя полтора месяца — и как мы это поймали

Разрыв между «отлично работает на истории» и «сливает в реальности» — классика ML на временных рядах. В нашем случае модель заглядывала в будущее на 3.5 часа через некорректный ресемплинг 4-часовых свечей. Разбираем анатомию утечки, математику позиционного теста для её детекции и делимся сниппетом защиты от подобных ошибок.

https://habr.com/ru/articles/1080972/

#data_leakage #pandas #resample #lookahead_bias #time_series #алготрейдинг #lightgbm #валидация_данных

Утечка на 3.5 часа вперёд: как модель обманывала саму себя полтора месяца — и как мы это поймали

Разрыв между «отлично работает на истории» и «сливает в реальности» — классика ML на временных рядах. В нашем случае модель заглядывала в будущее на 3.5 часа через некорректный ресемплинг 4-часовых свечей. Разбираем анатомию утечки, математику позиционного теста для её детекции и делимся сниппетом защиты от подобных ошибок.

https://habr.com/ru/articles/1080972/

#data_leakage #pandas #resample #lookahead_bias #time_series #алготрейдинг #lightgbm #валидация_данных

Утечка на 3.5 часа вперёд: как модель обманывала саму себя полтора месяца — и как мы это поймали

Разрыв между «отлично работает на истории» и «сливает в реальности» — классика ML на временных рядах. В нашем случае модель заглядывала в будущее на 3.5 часа через некорректный ресемплинг 4-часовых свечей. Разбираем анатомию утечки, математику позиционного теста для её детекции и делимся сниппетом защиты от подобных ошибок.

https://habr.com/ru/articles/1080972/

#data_leakage #pandas #resample #lookahead_bias #time_series #алготрейдинг #lightgbm #валидация_данных