#mean_reversion — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #mean_reversion, aggregated by home.social.
-
Торговля на отклонениях: почему мы вернулись к тесту Дики-Фуллера (ADF)
Как бы мы ни пытались отказаться от этого инструмента в поисках более изящных алгоритмических решений, каждый раз мы к нему возвращаемся. В прошлой статье про Гамма-флип я вскользь касался механики работы с отклонениями, но не раскрыл тему до конца. В этой статье мы углубимся в стохастический анализ и рассмотрим методы определения стационарности временных рядов в реальном времени. Разберем математический аппарат расширенного теста Дики-Фуллера (ADF), причины его интеграции в ядро нашей торговой системы и особенности реализации на Python при работе с большими массивами данных.
https://habr.com/ru/articles/1043810/
#python #adfтест #стационарность #временные_ряды #zscore #mean_reversion #hft #adf #Стохастик