#abscur — Public Fediverse posts

Как я перенес расчет абсолютных валютных курсов на Kaggle и автоматизировал обзоры через Gemini API

Разворачивать выделенный сервер ради одного ежедневного расчетного таска избыточно, поэтому я перенес свой Data Science проект по расчету абсолютных валютных курсов на Kaggle Notebooks, организовав там бессерверный cron по схеме «Zero-Infrastructure». Каждые сутки Python-скрипт автоматически запускается по расписанию, собирает свежие кросс-курсы, логарифмирует матрицу и методом наименьших квадратов находит изолированные векторы значений для 45 валют, очищая их от взаимного влияния. На базе полученных абсолютных рядов вычисляются показатели волатильности, и специфичные метрики вроде индекса относительной силы абсолютного курса — . Посмотреть, как устроена автоматизация внутри облачной среды, и форкнуть готовый Python-код можно в открытом репозитории: Kaggle Notebook: abscur2. Сырые массивы данных малопригодны для быстрого чтения, поэтому для их автоматической интерпретации в пайплайн был встроен Gemini API. Через Secrets в Kaggle скрипт передает нейросети выжимку рассчитанных технических индикаторов по ключевым активам и крупнейшим акциям Мосбиржи (Сбербанк, ГМК Норникель и др.), генерируя структурированный технический обзор в режиме жестко настроенного системного аналитика — без прогнозирования и субъективных мнений. Готовые результаты и тексты скрипт через GitHub API пушит напрямую в репозиторий, откуда фронтенд на JavaScript подтягивает их для динамической перерисовки графиков на сайте. Подробное математическое обоснование модели декомпозиции и методику расчетов читайте в статье: Abscur: Описание методики расчета.

https://habr.com/ru/articles/1058776/

#абсолютные_валютные_курсы #алготрейдинг #автоматизация #python #kaggle #gemini_api #abscur #финансовая_аналитика

Как я перенес расчет абсолютных валютных курсов на Kaggle и автоматизировал обзоры через Gemini API

Разворачивать выделенный сервер ради одного ежедневного расчетного таска избыточно, поэтому я перенес свой Data Science проект по расчету абсолютных валютных курсов на Kaggle Notebooks, организовав там бессерверный cron по схеме «Zero-Infrastructure». Каждые сутки Python-скрипт автоматически запускается по расписанию, собирает свежие кросс-курсы, логарифмирует матрицу и методом наименьших квадратов находит изолированные векторы значений для 45 валют, очищая их от взаимного влияния. На базе полученных абсолютных рядов вычисляются показатели волатильности, и специфичные метрики вроде индекса относительной силы абсолютного курса — . Посмотреть, как устроена автоматизация внутри облачной среды, и форкнуть готовый Python-код можно в открытом репозитории: Kaggle Notebook: abscur2. Сырые массивы данных малопригодны для быстрого чтения, поэтому для их автоматической интерпретации в пайплайн был встроен Gemini API. Через Secrets в Kaggle скрипт передает нейросети выжимку рассчитанных технических индикаторов по ключевым активам и крупнейшим акциям Мосбиржи (Сбербанк, ГМК Норникель и др.), генерируя структурированный технический обзор в режиме жестко настроенного системного аналитика — без прогнозирования и субъективных мнений. Готовые результаты и тексты скрипт через GitHub API пушит напрямую в репозиторий, откуда фронтенд на JavaScript подтягивает их для динамической перерисовки графиков на сайте. Подробное математическое обоснование модели декомпозиции и методику расчетов читайте в статье: Abscur: Описание методики расчета.

https://habr.com/ru/articles/1058776/

#абсолютные_валютные_курсы #алготрейдинг #автоматизация #python #kaggle #gemini_api #abscur #финансовая_аналитика

Как я перенес расчет абсолютных валютных курсов на Kaggle и автоматизировал обзоры через Gemini API

Разворачивать выделенный сервер ради одного ежедневного расчетного таска избыточно, поэтому я перенес свой Data Science проект по расчету абсолютных валютных курсов на Kaggle Notebooks, организовав там бессерверный cron по схеме «Zero-Infrastructure». Каждые сутки Python-скрипт автоматически запускается по расписанию, собирает свежие кросс-курсы, логарифмирует матрицу и методом наименьших квадратов находит изолированные векторы значений для 45 валют, очищая их от взаимного влияния. На базе полученных абсолютных рядов вычисляются показатели волатильности, и специфичные метрики вроде индекса относительной силы абсолютного курса — . Посмотреть, как устроена автоматизация внутри облачной среды, и форкнуть готовый Python-код можно в открытом репозитории: Kaggle Notebook: abscur2. Сырые массивы данных малопригодны для быстрого чтения, поэтому для их автоматической интерпретации в пайплайн был встроен Gemini API. Через Secrets в Kaggle скрипт передает нейросети выжимку рассчитанных технических индикаторов по ключевым активам и крупнейшим акциям Мосбиржи (Сбербанк, ГМК Норникель и др.), генерируя структурированный технический обзор в режиме жестко настроенного системного аналитика — без прогнозирования и субъективных мнений. Готовые результаты и тексты скрипт через GitHub API пушит напрямую в репозиторий, откуда фронтенд на JavaScript подтягивает их для динамической перерисовки графиков на сайте. Подробное математическое обоснование модели декомпозиции и методику расчетов читайте в статье: Abscur: Описание методики расчета.

https://habr.com/ru/articles/1058776/

#абсолютные_валютные_курсы #алготрейдинг #автоматизация #python #kaggle #gemini_api #abscur #финансовая_аналитика

Абсолютные валютные курсы: математика, код и практика

📊 Знаете, что общего у температуры в городах и валютных курсов? И то, и другое — относительные величины. У вас есть разницы, но нет абсолютных значений. Можно ли из одних лишь парных котировок вроде EUR/USD или USD/JPY вычислить внутреннюю, абсолютную стоимость каждого доллара, евро или йены? Оказывается, можно — и для этого не нужен волшебный экономический калькулятор. В этой статье мы делаем то, что звучит как задача для детектива: восстанавливаем абсолютные значения из одних лишь отношений . С помощью чистого Python и метода наименьших квадратов мы превращаем сеть из 85 рыночных котировок в единую шкалу стоимости для 45 валют. Что вас ждёт: Матрицы, логарифмы и МНК — как линейная алгебра очищает финансовые данные от шума. Рабочий код — от построения матрицы инцидентности до ежедневного расчёта. Фокус с разоблачением — на примере USD/JPY покажем, как понять, что на самом деле движет парой: укрепление доллара или ослабление йены? Масштабирование до 153 валют — как та же математика работает для всей мировой системы. Если вы когда-либо задумывались, как устроена «кухня» валютного рынка за пределами парных графиков — эта статья для вас. Переходите, чтобы узнать, как превратить относительность в абсолют.

https://habr.com/ru/articles/984558/

#Алгоритмы #матрица_инцидентности #логарифмирование #валютный_рынок #оптимизация #AbsCur #рейтинг_валют #финтех #валюты_мира

Абсолютные валютные курсы: математика, код и практика

📊 Знаете, что общего у температуры в городах и валютных курсов? И то, и другое — относительные величины. У вас есть разницы, но нет абсолютных значений. Можно ли из одних лишь парных котировок вроде EUR/USD или USD/JPY вычислить внутреннюю, абсолютную стоимость каждого доллара, евро или йены? Оказывается, можно — и для этого не нужен волшебный экономический калькулятор. В этой статье мы делаем то, что звучит как задача для детектива: восстанавливаем абсолютные значения из одних лишь отношений . С помощью чистого Python и метода наименьших квадратов мы превращаем сеть из 85 рыночных котировок в единую шкалу стоимости для 45 валют. Что вас ждёт: Матрицы, логарифмы и МНК — как линейная алгебра очищает финансовые данные от шума. Рабочий код — от построения матрицы инцидентности до ежедневного расчёта. Фокус с разоблачением — на примере USD/JPY покажем, как понять, что на самом деле движет парой: укрепление доллара или ослабление йены? Масштабирование до 153 валют — как та же математика работает для всей мировой системы. Если вы когда-либо задумывались, как устроена «кухня» валютного рынка за пределами парных графиков — эта статья для вас. Переходите, чтобы узнать, как превратить относительность в абсолют.

https://habr.com/ru/articles/984558/

#Алгоритмы #матрица_инцидентности #логарифмирование #валютный_рынок #оптимизация #AbsCur #рейтинг_валют #финтех #валюты_мира

Абсолютные валютные курсы: математика, код и практика

📊 Знаете, что общего у температуры в городах и валютных курсов? И то, и другое — относительные величины. У вас есть разницы, но нет абсолютных значений. Можно ли из одних лишь парных котировок вроде EUR/USD или USD/JPY вычислить внутреннюю, абсолютную стоимость каждого доллара, евро или йены? Оказывается, можно — и для этого не нужен волшебный экономический калькулятор. В этой статье мы делаем то, что звучит как задача для детектива: восстанавливаем абсолютные значения из одних лишь отношений . С помощью чистого Python и метода наименьших квадратов мы превращаем сеть из 85 рыночных котировок в единую шкалу стоимости для 45 валют. Что вас ждёт: Матрицы, логарифмы и МНК — как линейная алгебра очищает финансовые данные от шума. Рабочий код — от построения матрицы инцидентности до ежедневного расчёта. Фокус с разоблачением — на примере USD/JPY покажем, как понять, что на самом деле движет парой: укрепление доллара или ослабление йены? Масштабирование до 153 валют — как та же математика работает для всей мировой системы. Если вы когда-либо задумывались, как устроена «кухня» валютного рынка за пределами парных графиков — эта статья для вас. Переходите, чтобы узнать, как превратить относительность в абсолют.

https://habr.com/ru/articles/984558/

#Алгоритмы #матрица_инцидентности #логарифмирование #валютный_рынок #оптимизация #AbsCur #рейтинг_валют #финтех #валюты_мира