#бэктестинг — Public Fediverse posts

Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++

Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и пора думать про C++

https://habr.com/ru/articles/985076/

#алготрейдинг #бэктестинг #Python #C++ #MOEX #pandas #lookahead_bias #eventdriven #трейдинг #quantitative_trading

Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++

Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и пора думать про C++

https://habr.com/ru/articles/985076/

#алготрейдинг #бэктестинг #Python #C++ #MOEX #pandas #lookahead_bias #eventdriven #трейдинг #quantitative_trading

Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++

Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и пора думать про C++

https://habr.com/ru/articles/985076/

#алготрейдинг #бэктестинг #Python #C++ #MOEX #pandas #lookahead_bias #eventdriven #трейдинг #quantitative_trading

Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++

Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и пора думать про C++

https://habr.com/ru/articles/985076/

#алготрейдинг #бэктестинг #Python #C++ #MOEX #pandas #lookahead_bias #eventdriven #трейдинг #quantitative_trading

Почему большинство ритейл-алготрейдеров теряет деньги. Я полез разбираться

Разбираю академические исследования о результатах дейтрейдеров, считаю реальные издержки на MOEX и объясняю, почему красивый бэктест – это ещё не стратегия. Спойлер: математика против вас, но это не приговор.

https://habr.com/ru/articles/982782/

#алготрейдинг #трейдинг #MOEX #бэктестинг #Python #статистика #инвестиции

Под капотом Pine Script: как устроен и для чего используется язык TradingView

Pine Script - это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи - анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика - без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки. Pine Script предельно прост по синтаксису, но в то же время достаточно мощный, чтобы покрыть 95% потребностей розничного трейдера. В нём предусмотрены ключевые блоки: работа с таймсериями, доступ к фундаментальным данным, рисование на графике и даже поддержка таблиц. Все примеры на Гитхабе. Что за Pine Script?

https://habr.com/ru/articles/900162/

#Pine_Script #TradingView #алгоритмический_трейдинг #бэктестинг