#algorithmic_trading — Public Fediverse posts

DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

Большинство ML -систем для трейдинга оптимизируют MSE , а оценивают по коэффициенту Sharpe . В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издержек собран в единый дифференцируемый граф. Градиент проходит не через proxy -цель, а через саму торговую механику. На двух последовательных held-out кварталах прототип показал Sharpe +1.73 и +1.15 после учёта комиссий. Код, данные и протокол эксперимента открыты. Это не готовая торговая система - это другая постановка задачи.

https://habr.com/ru/articles/1022254/

#machine_learning #алгоритмическая_торговля #deep_learning #pytorch #quantitative_finance #algorithmic_trading #quantitative_research #differentiable_programming #itransformer #backtesting

DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

Большинство ML -систем для трейдинга оптимизируют MSE , а оценивают по коэффициенту Sharpe . В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издержек собран в единый дифференцируемый граф. Градиент проходит не через proxy -цель, а через саму торговую механику. На двух последовательных held-out кварталах прототип показал Sharpe +1.73 и +1.15 после учёта комиссий. Код, данные и протокол эксперимента открыты. Это не готовая торговая система - это другая постановка задачи.

https://habr.com/ru/articles/1022254/

#machine_learning #алгоритмическая_торговля #deep_learning #pytorch #quantitative_finance #algorithmic_trading #quantitative_research #differentiable_programming #itransformer #backtesting

DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

Большинство ML -систем для трейдинга оптимизируют MSE , а оценивают по коэффициенту Sharpe . В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издержек собран в единый дифференцируемый граф. Градиент проходит не через proxy -цель, а через саму торговую механику. На двух последовательных held-out кварталах прототип показал Sharpe +1.73 и +1.15 после учёта комиссий. Код, данные и протокол эксперимента открыты. Это не готовая торговая система - это другая постановка задачи.

https://habr.com/ru/articles/1022254/

#machine_learning #алгоритмическая_торговля #deep_learning #pytorch #quantitative_finance #algorithmic_trading #quantitative_research #differentiable_programming #itransformer #backtesting

DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

Большинство ML -систем для трейдинга оптимизируют MSE , а оценивают по коэффициенту Sharpe . В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издержек собран в единый дифференцируемый граф. Градиент проходит не через proxy -цель, а через саму торговую механику. На двух последовательных held-out кварталах прототип показал Sharpe +1.73 и +1.15 после учёта комиссий. Код, данные и протокол эксперимента открыты. Это не готовая торговая система - это другая постановка задачи.

https://habr.com/ru/articles/1022254/

#machine_learning #алгоритмическая_торговля #deep_learning #pytorch #quantitative_finance #algorithmic_trading #quantitative_research #differentiable_programming #itransformer #backtesting

Ultra-Low-Latency Trading System
https://submicro.krishnabajpai.me/
#ycombinator #low_latency_trading #algorithmic_trading #high_frequency_trading #HFT #quantitative_trading #C_trading_system #Rust_trading #sub_microsecond_latency #nanosecond_trading #lock_free_trading_system #deterministic_execution #FPGA_trading #SIMD_optimization #market_making #execution_engine

Ultra-Low-Latency Trading System
https://submicro.krishnabajpai.me/
#ycombinator #low_latency_trading #algorithmic_trading #high_frequency_trading #HFT #quantitative_trading #C_trading_system #Rust_trading #sub_microsecond_latency #nanosecond_trading #lock_free_trading_system #deterministic_execution #FPGA_trading #SIMD_optimization #market_making #execution_engine

Ultra-Low-Latency Trading System
https://submicro.krishnabajpai.me/
#ycombinator #low_latency_trading #algorithmic_trading #high_frequency_trading #HFT #quantitative_trading #C_trading_system #Rust_trading #sub_microsecond_latency #nanosecond_trading #lock_free_trading_system #deterministic_execution #FPGA_trading #SIMD_optimization #market_making #execution_engine

Ultra-Low-Latency Trading System
https://submicro.krishnabajpai.me/
#ycombinator #low_latency_trading #algorithmic_trading #high_frequency_trading #HFT #quantitative_trading #C_trading_system #Rust_trading #sub_microsecond_latency #nanosecond_trading #lock_free_trading_system #deterministic_execution #FPGA_trading #SIMD_optimization #market_making #execution_engine