Аукционная теория в коде: торговый бот на Volume Profile, POC и walk-forward отборе монет
Алготрейдинг постепенно вырастает из эпохи «пересечений скользящих средних». Классические индикаторы вроде RSI, MACD и EMA — это производные от цены, и они почти всегда запаздывают. Эти сигналы видят все: их обрабатывают маркет-мейкеры, HFT-фонды и десятки тысяч розничных ботов. Преимущество, которое размазано на всех, перестаёт быть преимуществом. Гораздо интереснее выглядят системы, работающие с самой структурой рынка: объёмом, ликвидностью, зонами принятия и отвержения цены. Именно к этому классу относится аукционная теория — взгляд на рынок как на непрерывный аукцион, где цена всё время ищет справедливый уровень. В этой статье разберём полноценного торгового бота, построенного вокруг этой идеи. Система строит объёмный профиль (Volume Profile) , находит POC в консолидациях, ждёт подтверждающего импульса, торгует ретесты уровней, а перед этим ещё и сама раз в сутки прогоняет walk-forward отбор монет — торгует только то, что было прибыльным на недавней истории. Отдельно подчеркну то, ради чего половина этой архитектуры вообще существует: бэктест здесь устроен так, чтобы ему можно было верить . Тем же кодом, что считает историю, работает и live. Заглядывание в будущее исключено по построению, а не «вроде бы учтено». Весь код выложен на GitHub — как обычно, крайне советую читать статью параллельно с исходниками, здесь я разбираю в основном логику и нюансы, а не каждую строчку.
https://habr.com/ru/articles/1059808/
#автоматизированная_торговля #трейдинг #алгоритмы #алгоритмическая_торговля #торговые_роботы #финансовые_рынки #зароботок #аукционная_теория #рынки #криптовалюты
